استراتيجيات الترابط التجاري

أزواج التداول: الارتباط.

ويقيس الارتباط العلاقة بين صكين. ويمكننا أن نرى من الشكل 1 أن العقود الآجلة E-ميني S & أمب؛ P 500 (إس، باللون الأحمر) و e-ميني داو (يم، باللون الأخضر) لديها أسعار تميل إلى التحرك معا أو التي ترتبط.

الشكل 1 يبين هذا الرسم البياني اليومي لعقود الآجلة إس و يم e-ميني الآجلة أن الأسعار تميل إلى التحرك معا. الصورة التي تم إنشاؤها مع ترادستاتيون.

تحديد العلاقات بين صكين. تحديد اتجاه العلاقة. وتنفيذ الصفقات بناء على البيانات المقدمة.

العلاقة بين أي متغيرين & نداش؛ مثل معدلات العائد أو الأسعار التاريخية & نداش؛ هو مقياس إحصائي نسبي لدرجة أن هذه المتغيرات تميل إلى التحرك معا. ويقيس معامل الارتباط مدى ارتباط قيم متغير واحد بقيم أخرى. وتتراوح قيم معامل الترابط من -1 إلى +1، حيث:

يوجد ارتباط سلبي مثالي (-1) عندما يتحرك خطا الأوراق المالية في اتجاهين متعاكسين (أي، السهم A يتحرك صعودا بينما يتحرك السهم ب). توجد علاقة إیجابیة مثمرة (+1) إذا تحركت الأوراق المالیة في انسجام تام (أي أن المخزون A والمخزون B یتحركان صعودا وهبوطا في نفس الوقت). ولا يوجد ارتباط (0) إذا كانت تحركات الأسعار عشوائية تماما (الأسهم A و B ب تذهب صعودا وهبوطا بشكل عشوائي).

ارتباط سلبي مثالي لا علاقة ارتباط إيجابي كامل.

الخطوة الأولى في العثور على أزواج مناسبة هي البحث عن الأوراق المالية التي لها شيء مشترك، وأن التجارة مع سيولة جيدة ويمكن أن تكون قصيرة. وبسبب مخاطر السوق المماثلة، فإن الشركات المتنافسة داخل القطاع نفسه تجعل أزواجا محتملا طبيعيا ومكانا جيدا للبدء. ويمكن أن تشمل أمثلة الأدوات التي يحتمل أن تكون مترابطة أزواج مثل:

كوكا كولا و بيبسي ديل و هيوليت باكارد ديوك الطاقة و أليغيني الطاقة E-ميني S & P 500 و E-ميني داو اكسون وشيفرون لوي و رسكو؛ s و هوم ديبوت ماكدونالد و رسكو؛ ق و يم! الماركات S & أمب؛ P 500 إتف و سبدر دجيا إتف.

بعد ذلك، نحن بحاجة إلى تحديد مدى ارتباطها. ويمكننا قياس ذلك باستخدام معامل ارتباط) موضح أعاله (، وهو ما يعكس مدى ارتباط السندات بأخرى. الحسابات المحددة وراء معامل الارتباط معقدة إلى حد ما وتقع خارج نطاق هذا البرنامج التعليمي. ومع ذلك، التجار لديهم العديد من الخيارات لتحديد هذه القيمة:

معظم منصات التداول توفر نوعا من المؤشرات الفنية التي يمكن تطبيقها على اثنين من الأوراق المالية، أداء وظائف الرياضيات تلقائيا والتآمر النتائج على الرسم البياني للسعر. التجار الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى هذا المؤشر التقني معين يمكن أن تؤدي إلى البحث على الإنترنت لدكو؛ معامل الارتباط حاسبة & رديقو؛ للوصول إلى أدوات الإنترنت التي تؤدي العمليات الحسابية. يمكن للمتداولين إدخال بيانات الأسعار في إكسيل واستخدام & لدكو؛ كوريل & رديقو؛ وظيفة لإجراء العمليات الحسابية، كما هو مبين في الشكل 2:

مرة واحدة نجد أزواج مترابطة، يمكننا تحديد ما إذا كانت العلاقة يعني العودة. أي عندما يتباين السعر، هل سيعود إلى معياره الإحصائي؟ يمكننا إنشاء هذا عن طريق التآمر الزوج و رسكو؛ ق نسبة السعر. ومثل معامل الارتباط، فإن معظم منصات التداول مجهزة بمؤشر فني (ربما اسمه نسبة السعر أو نسبة الانتشار) التي يمكن تطبيقها على الرسم البياني لرسم نسبة السعر من اثنين من الصكوك، والتي توفر أساسا تمثيل مرئي ورقمي للسعر من صك مقسم على سعر الآخر:

الشكل 3 يمكن استخدام إكسيل لحساب سعر الزوج، أو الانتشار، النسبة.

68.26 في المئة من البيانات سوف تقع ضمن +/- واحد الانحراف المعياري للمتوسط. 95.44٪ من البيانات سوف تقع ضمن +/- اثنين من الانحرافات المعيارية للمتوسط. 99.74 في المئة من البيانات سوف تقع ضمن +/- ثلاثة الانحرافات المعيارية للمتوسط.

وبتطبيق هذه البيانات، ننتظر حتى تتناقص نسبة السعر & لدكو؛ x & رديقو؛ عدد الانحرافات المعيارية & نداش؛ مثل +/- اثنين من الانحرافات القياسية وندش]؛ وإدخال التجارة طويلة / قصيرة استنادا إلى المعلومات (يتم تحديد عدد الانحرافات المعيارية المختارة من خلال التحليل التاريخي والتحسين). إذا عاد الزوج إلى اتجاهه المتوسط، يمكن أن تكون التجارة مربحة.

عندما يرتبط ارتباطا وثيقا وثيقتين، بعض الأحداث يمكن أن يسبب ضعف مؤقت في الارتباط. لأن العديد من العوامل التي من شأنها أن تسبب تحركات الأسعار سوف تؤثر على أزواج مترابطة على قدم المساواة (مثل إعلانات الاحتياطي الفدرالي أو الاضطرابات الجيوسياسية)، والأحداث التي تؤدي إلى ضعف في الارتباط تقتصر عموما على الأشياء التي تؤثر في المقام الأول فقط واحدة من الصكوك. على سبيل المثال، يمكن أن يكون الاختلاف نتيجة للتغيرات المؤقتة في العرض والطلب ضمن سهم واحد، مثل عندما يقوم مستثمر كبير واحد بتغيير المراكز إما عن طريق الشراء أو البيع في أحد الأوراق المالية الممثلة في زوج.

التغييرات المتعلقة بالصحة المالية للشركة؛ إعادة الهيكلة أو الدمج؛ معلومات هامة عن منتجاتها (سواء كانت إيجابية أو سلبية). التغييرات في الإدارة الرئيسية؛ والقضايا القانونية أو التنظيمية التي يمكن أن تؤثر على الشركة القدرة على إجراء الأعمال التجارية.

أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة مرخص لها بإيقاف التداول ونداش؛ تعليق مؤقت لنشاط التداول & نداش؛ استنادا إلى تقييمهم للإعلان. بشكل عام، كلما كان الإعلان أكثر احتمالا أن يكون له تأثير على سعر السهم، كلما زاد احتمال أن يدعو الصرف إلى وقف التداول حتى يتم نشر الأخبار للجمهور.

وحركة سعر 10 في المائة للأوراق المالية في مؤشر S & P 500، ومؤشر راسل 1000 وبعض المنتجات المتداولة في البورصة؛ حركة سعر 30٪ للأسهم الأخرى بسعر 1 $ أو أعلى؛ أو حركة سعر 50٪ للأسهم الأخرى بسعر أقل من 1 $.

الضعف يمكن أيضا أن يكون سببها التطورات الداخلية وندش]؛ أو الأحداث التي تحدث داخل الشركات & نداش؛ مثل عمليات الاندماج والاستحواذ، وتقارير الأرباح، وتغييرات الأرباح، وتطوير / الموافقة على المنتجات الجديدة، والفضيحة أو الاحتيال. خاصة إذا كان حدث داخلي غير متوقع، فإن سعر سهم الشركة المعنية يمكن أن تواجه تقلبات أسعار سريعة ومثيرة. اعتمادا على الحدث، يمكن أن يكون التغير في الأسعار على المدى القصير جدا أو يمكن أن يؤدي إلى تغيير الاتجاه.

ما هو ارتباط العملة وكيفية استخدامها في تجارة الفوركس.

تداول الفوركس يتطلب معرفة كبيرة من المؤشرات الفنية والأحداث الأساسية. على الرغم من أن معظم التجار يميلون إلى التركيز على واحدة من النهج المذكورة أعلاه، واليوم، يتم إيلاء المزيد والمزيد من الاهتمام لعلم النفس التداول الصحيح وإدارة المخاطر. هذا هو المكان الذي يرتبط ارتباط العملة ارتباطا قويا مع إدارة المخاطر ويمكن أن تساعدك على فهم أفضل للسوق عند التداول. إن فهم العلاقة بين أزواج العملات يساعدك على تجنب زيادة التركيز واستخدام الهامش للاحتفاظ بأصول أقل رغبة. هذه المقالة سوف توضح ما هي علاقة العملة، وكيفية فهمها، وفي نهاية المطاف، كيفية تحسين استراتيجية التداول الخاصة بك عن طريق إضافة المعرفة ارتباط العملة إليها.

ما هو ارتباط العملة؟

فمن السهل أن نرى لماذا العملات مترابطة. إذا كنت تتداول الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني (غبب / جبي)، فإنك تتداول في الواقع زوج من زوجي غبب / أوسد و أوسد / جبي؛ كل من العملات - غبب / جبي - حصة علاقة مع الدولار الأمريكي وعلى هذا النحو، ارتباطا مع بعضها البعض. في حين أن بعض أزواج العملات سوف تتحرك في نفس الاتجاه، والبعض الآخر قد تتبع الاتجاه المعاكس. هذا هو نتيجة لقوى أكثر تعقيدا.

من الناحية المالية، الارتباط هو المقياس العددي للعلاقة بين متغيرين. نطاق معامل الارتباط بين -1 و +1. تشير علاقة +1 إلى أن زوجي العملات سيتدفقان في نفس الاتجاه. ويشير ارتباط -1 إلى أن زوجي العملات سيتحركان في اتجاه متناقض بنسبة 100٪ من الوقت، في حين أن ارتباط الصفر يدل على أن العلاقة بين زوج العملات تعسفية تماما.

الفرق بين مقياس قوة العملة ومصفوفة الارتباط.

هناك عدد قليل جدا من القضايا مع سيئة ترميز قوة العملة متر. إذا كان مقياس قوة العملة لا يعطي قيم مؤشر قوة العملة دقيقة، فهو قليل الاستخدام بغض النظر عن ميزاته الأخرى. مع عداد قوة عملة عفا عليها الزمن، قد التجار، ولكن ليس بالضرورة، تجربة:

MT4 يتجمد؛ بيسي تجميد؛ التعتعة. إشارات السائر. تسرب الذاكرة. وحدة المعالجة المركزية تعمل باستمرار في 100٪.

قد تنتج بعض المنتجات حتى البيانات التي ابتعدت عن المفهوم الأصلي لما قوة العملة في الواقع. فبعضها يستخدم مرشحات تمهيدية، مثل المتوسطات المتحركة. بينما يستخدم آخرون مرشحات أخرى، مثل رسي و ماسد. هذا هو مجرد خوارزمية معقدة من المؤشرات التي قد تجعلك تدخل الصفقات كاذبة وفقدان الشرائط.

القوة الحقيقية لتداول العملات تأتي من الارتباط. وقد تم ترميز مصفوفة الارتباط بشكل صحيح، وذلك باستخدام أحدث التقنيات، ومن غير المرجح أن يسبب أي من القضايا المذكورة أعلاه.

مصفوفة ارتباط الفوركس.

وعلى مر السنين، تطورت قوة قوة الفوركس بشكل طبيعي إلى مصفوفة ارتباط يمكن أن تكون أكثر تعقيدا ودقة أيضا. ارتباط الفوركس، مثل الارتباطات الأخرى، هو مصطلح مخصص للإشارة إلى الارتباط بين اثنين من الأزواج. عندما ترتبط مجموعتان من البيانات بقوة معا، نقول إنهما لهما علاقة عالية. عندما تتحرك أزواج في نفس الاتجاه، لديهم علاقة إيجابية. إذا تحركوا في الاتجاه المعاكس، نلاحظ وجود علاقة سلبية بينهما. يحدث ارتباط تام عندما تتحرك أزواج في نفس الاتجاه، وهو أمر نادر للغاية. ونحن نقول أن الارتباط مرتفع عندما تتحرك أزواج في نفس الاتجاه تقريبا.

التغيير في الارتباط.

ومن الواضح أن التغيرات في الارتباط موجودة، مما يجعل حساب الارتباط مهم جدا. والعوامل الاقتصادية العالمية دينامية - ويمكنها أن تتغير وتتغير على أساس يومي. وقد تختلف االرتباطات بين أزواج عملتين مع مرور الوقت، ونتيجة لذلك، قد يتعارض االرتباط قصير األجل مع االرتباط المتوقع على المدى الطويل.

وبالنظر إلى الارتباطات على المدى الطويل يوفر صورة أوضح عن العلاقة بين أزواج العملات - وهذا يميل إلى أن يكون نقطة بيانات أكثر دقة ونهائية. هناك أسباب كثيرة لتغيير في الارتباط. والأكثر شيوعا هو الانحراف عن السياسات النقدية، وحساسية بعض أزواج العملات لأسعار السلع الأساسية، فضلا عن العوامل السياسية والاقتصادية.

حساب الترابط.

الطريقة المثلى لتعزيز الموقف الخاص بك هو لحساب الاقتران الارتباط الخاص بك نفسك. يبدو معقدة، ولكن في الواقع هو بسيط جدا. مجرد تحميل لدينا الحائز على جائزة MT4SE والبدء في استخدامه. سيقوم البرنامج تلقائيا القيام حساب بالنسبة لك على الأطر الزمنية المختلفة.

على الرغم من أن نسب الارتباط تتغير، فإنه ليس إلزاميا لتحديث الأرقام الخاصة بك كل يوم. ومع ذلك، فمن الجيد لتحديثها عند تغيير الأطر الزمنية للتداول.

ولكل بلد سياسة نقدية مختلفة في دورة مختلفة، وبالتالي فإن التغييرات التي تطرأ على هذه السياسات ستؤثر على بعض العملات أكثر من غيرها.

مزايا استخدام مصفوفة الارتباط.

القضاء على التعرض المزدوج: فتح مواضع متعددة مع أزواج التي ترتبط ارتباطا وثيقا لا ينصح لأنه يؤدي إلى مزيد من التعرض. وعلاوة على ذلك، قد يكون التعرض الأعلى لعملة معينة ضارا إذا كان التحليل على ما يرام. على سبيل المثال، من خلال الذهاب على المدى الطويل أود / تشف، أود / جبي و ور / جبي، التاجر يؤدي إلى ضعف التعرض إذا كانت مترابطة للغاية. وفي حالة التحرك بشكل أعمق، فإن المواقف المذكورة أعلاه تجلب تعريض مزدوج لأسترالي أوسد و جبي، مما قد يكون ضارا بالتجارة إذا كانت الحركة تسير في الاتجاه المعاكس من توقعات التاجر. ومع معرفة مستويات الارتباط بين أزواج العملات المختلفة، يمكن للمتداول الحصول على فكرة عن ارتباطها ببعضها البعض وتجنب التعرض المزدوج لعملة ضعيفة.

القضاء على التحوط غير الضروري: إذا كان من المعروف قوة الارتباط بين أزواج مختلفة مقدما، يمكن للتاجر تجنب التحوط غير الضرورية. على سبيل المثال، هناك علاقة سلبية بين ور / أوسد و أوسد / تشف التي تقيد اتخاذ مواقف في نفس الاتجاه. والسبب هو عندما تكسب في صفقة واحدة، فمن المرجح أن تخسر على تجارة أخرى، في حين أن التقلب يجعل من غير المؤكد ما إذا كانت المكاسب سوف تتجاوز الخسائر أم لا.

إشارات التجارة عالية المخاطر: الارتباط بين أزواج العملات المختلفة يمكن أيضا أن يشير إلى كمية من مخاطر استراتيجية التجارة. على سبيل المثال، إذا كنا نسير على المدى الطويل ور / أوسد و غبب / أوسد، وكلاهما أزواج مترابطة بشكل إيجابي، فإنه يشير إلى احتمال ضعف المخاطر من نفس الموقف إذا كانت إحدى العملات قوية. قد يحدث أيضا أن أحد الأزواج يشير إلى حركة قوية، في حين أن الآخر هو مجرد يتراوح، مما يشير إلى تجنب الدخول في الصفقات مع أزواج مترابطة في الاتجاه المعاكس. على سبيل المثال، إذا كان زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) يشهد اتجاها هبوطيا، ويتراوح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (غبب / أوسد)، يجب على المتداول أن يتجنب الاستمرار على المدى الطويل (غبب / أوسد)، الذي ينطوي على مخاطر هبوطية أعلى بسبب قوة الدولار الأمريكي المحتملة.

كيفية استخدام ارتباط العملة في تجارة الفوركس.

إن فهم أزواج العملات المترابطة أمر حيوي لتحديد تعرض محفظتك لتقلبات السوق. منذ تداول العملات في هذه الأزواج وعدم تداول الزوج في فراغ، فمن الأهمية بمكان للحد من المخاطر التي تتعلم عن هذه الارتباطات وكيف تتغير.

المصدر: مصفوفة ارتباط الأدميرال للأسواق.

وقد أظهرت الأزواج المرتبطة ارتباطا إيجابيا ارتباطا إيجابيا، تتحرك في اتجاه مماثل.

والأزواج المترابطة سلبا / عكسيا تميل إلى التجارة في الاتجاه المعاكس من بعضها البعض.

وتنقسم العلاقات أيضا إلى أربع مجموعات وفقا لقوتها. من أجل سهولة المشاهدة، يتم تلوين جميع الارتباطات في الجدول التالي لإظهار قوتها، كما هو موضح أدناه:

الأخضر: القليل أو لا علاقة. الأزرق: ضعف الارتباط. البرتقال: ارتباط متوسط؛ الأحمر: ارتباط قوي.

وبنفس القدر من الأهمية، فإنه يهم ما إذا كان الترابط إيجابيا و / أو سلبيا.

في سوق الفوركس، يتم اقتباس وحدات العملة كأزواج العملات. العملة الأساسية - والمعروفة أيضا باسم عملة المعاملة - هي العملة الأولى التي تظهر في اقتباس الزوج، يليها الجزء الثاني من الاقتباس المسمى عملة الاقتباس، أو العملة المقابلة.

تنزيل مقياس قوة العملة.

ميتاترادر ​​4 هي منصة تداول العملات الأجنبية على نطاق واسع للغاية. وتتمثل إحدى مزاياه في القدرة على تنزيل واستخدام المؤشرات المخصصة ومستشاري الخبراء (إياس).

منصة ميتاتريدر 4 تأتي مع مجموعة مفيدة من المؤشرات الشعبية المضمنة في محطة العميل. يمكنك أيضا تحميل مؤشرات مخصصة مكتوبة بشكل مستقل.

كما ميتاتريدر 4 هو منصة مفتوحة ولديه مثل هذا المجتمع واسعة من المستخدمين، والابتكارات مؤشر تتحرك بسرعة. هناك الآلاف من المؤشرات المخصصة المتاحة لتحليل سوق الفوركس باستخدام خوارزميات مختلفة.

يمكنك البحث عن مؤشرات مخصصة من داخل النظام الأساسي الذي تم اختياره. بعض تهمة المال للنسخة الكاملة، ولكن بعض هي حرة تماما لتحميل، مثل لدينا MT4SE الحائز على جائزة.

كلما كنت تفكر في دفع ثمن المعونة التجارية، تذكر أن أي مزود السمعة سيقدم نسخة تجريبية مجانية، ويمكنك حتى برمجة خوارزمية نفسك.

نوصي بتنزيل الإصدار العلوي من ميتاتريدر 4 - نسخة موسعة من محطة العميل. ويشمل العديد من الميزات. وليس فقط قوة متر القوة، ولكن أيضا محاكاة التداول الحية لاستراتيجيات باكتست. كما يتيح لك إضافة مؤشرات مخصصة مختلفة و مناطق العد التي قد تستفيد منها.

وبمجرد الانتهاء من تحميل ميتاتريدر 4 الطبعة العليا التي تشمل لدينا قوة متر القوة، يتم تعيين لك للذهاب!

الارتباط نصائح التداول.

نضع في اعتبارنا أن الارتباطات تتغير، والأداء السابق ليس دائما مؤشرا مضمونا للارتباط المستقبلي. ومع ذلك يمكن استخدام هذه المعلومات لتطوير استراتيجية الارتباط الخاصة بك العملة لتقليل تعرض محفظتك.

تجنب المواقف التي تلغي بعضها البعض. إذا رأيت زوجتين من العملات التي تتحرك في اتجاهين متعاكسين تقريبا في كل وقت، فإنك تدرك أن الاحتفاظ بمراكز طويلة في كل من تلك العملات يخفف من أي مكاسب محتملة قد تكون. تنويع مع الحد الأدنى من المخاطر. من خلال الاستثمار في اثنين من أزواج العملات التي ترتبط دائما تقريبا بشكل إيجابي، يمكن للمرء أن تخفيف المخاطر مع مرور الوقت مع الحفاظ على وجهة نظر إيجابية الاتجاه. تعرض التحوط. ويمكن تقليل الخسائر إلى أدنى حد من خلال التحوط من أزواج العملات التي لها علاقة سلبية شبه مثالية. المنطق بسيط. إذا كان لديك موقف مع زوج العملات الذي يفقد القيمة، فإن العملة المتعارضة (وجود علاقة سلبية لهذا الزوج) من المرجح أن تكسب، وإن كان مع قيمة نهائية أقل. وفي حين أن هذه الاستراتيجية لن تخفف تماما من الخسائر، فمن المحتمل جدا أن تخفض تلك الخسائر.

إستراتيجية ارتباط العملات الأجنبية.

في السنوات القليلة الماضية، أصبح من الشائع جدا للتجارة الارتباطات العملة فيما يتعلق بتوسيع محفظتك من الأصول التجارية إلى 20 أو أكثر من أزواج العملات مع ارتباط قوي.

إيجابي الأخضر: القليل أو لا علاقة. والمراكز على هذه الرموز تميل إلى التحرك بشكل مستقل ولها الربحية، والتي لا علاقة لبعضها البعض.

الأخضر السلبي: القليل أو عدم وجود ارتباط. والمراكز على هذه الرموز تميل إلى التحرك بشكل مستقل ولها الربحية، والتي لا علاقة لبعضها البعض.

إيجابي الأزرق (تصل إلى +30): ضعف الارتباط. والمراكز على هذه الرموز تميل إلى التحرك بشكل مستقل ولها الربحية، والتي لا علاقة لبعضها البعض.

أزرق إيجابي (حتى +49): قد يكون هناك تشابه بين المواقف على هذه الرموز. المراكز في نفس الاتجاه قد يكون لها ربح مماثل. مواقف في الاتجاه المعاكس قد تعوض بعضها البعض.

السلبية الأزرق (تصل إلى -30): ارتباط ضعيف. والمراكز على هذه الرموز تميل إلى التحرك بشكل مستقل ولها الربحية، والتي لا علاقة لبعضها البعض.

سلبي أزرق (يصل إلى -49): قد يكون هناك تشابه بين المواقف على هذه الرموز. المواقف في نفس الاتجاه قد تعوض بعضها البعض. المراكز في الاتجاه المعاكس قد يكون لها ربح مماثل.

برتقالي إيجابي (حتى +75): ارتباط إيجابي متوسط. والمراكز في نفس الاتجاه على هذه الرموز تميل إلى أن يكون لها ربح مماثل. مواقف في الاتجاه المعاكس سوف تميل إلى إلغاء بعضها البعض.

سلبي البرتقالي: (حتى -75): ارتباط سلبي متوسط. والمراكز في نفس الاتجاه على هذه الرموز تميل إلى إلغاء بعضها البعض. والمراكز في الاتجاه المعاكس تميل إلى أن يكون لها ربح مماثل.

إيجابي أحمر: (حتى +100): ارتباط إيجابي قوي. ومن المرجح جدا أن يكون للمراكز في نفس الاتجاه على هذه الرموز ربح مماثل. مواقف في الاتجاه المعاكس سوف تلغي بعضها البعض.

سلبي أحمر: (حتى -100): ارتباط سلبي قوي. المراكز في نفس الاتجاه على هذه الرموز من المرجح جدا لإلغاء بعضها البعض. المراكز في الاتجاه المعاكس سوف يكون لها ربح مماثل.

إنه مفهوم بسيط نسبيا يسمح لك بالحكم على القوة الخام لعملة في عزلة، بدلا من رؤية ما تقوم به مقابل عملة أخرى.

قد تختلف طريقة الحساب وفقا لمقياس الفوركس الذي تستخدمه. واحدة من أفضل التدابير المعروفة للعملة في عزلة هو مفهوم قاعدة مقابل مقابل الاقتباس العملة المذكورة أعلاه. هذا المقياس يحسب قيمة جميع العملات المتاحة بالنسبة لبعضها البعض.

وهذه العمالت هي:

اليورو (ور) الين الياباني (جبي) الجنيه الاسترليني (أوسد) الدولار الأسترالي (أوسد) الدولار الكندي (كاد) الكرونة السويدية (فرنك سويسري) الفرنك الهنغاري (هف) الزلوتي البولندي (بلن) الدولار الكردي (سغد) البيزو المكسيكي (مسن) الروبل الروسي (روب)

وهناك مقياس أقل شهرة، ولكنه مقياس أشمل، هو مؤشر الدولار الأمريكي الواسع، والذي يستخدم مجموعة واسعة من العملات.

كلا العملين بطريقة مماثلة. وهي تحسب قوة الدولار من خلال تجميع أسعار الصرف الثنائية إلى رقم واحد وتطبيق الترجيح للعملات المدرجة.

أما الترجيح المطبق على المؤشر الواسع فهو ترجيح التجارة المستمد من بيانات التجارة. على وجه التحديد، هذه هي حصة واردات البضائع في التجارة الثنائية السنوية مع الولايات المتحدة.

مصفوفة الارتباط لدينا تستخدم خوارزميات معقدة، ولكن من السهل جدا للاستخدام. حتى أنه يسمح لك لاختيار قوة لفترة معينة من الزمن. بالنسبة للتداولات اللحظية، نوصي بما يصل إلى 200 بار، بينما في حالة سلخ فروة الرأس، يجب أن يكون ما يصل إلى 50 بار كافيا.

سلخ فروة الرأس: M5، 50 بار.

التداول اليومي: H1، 200 بار.

تداول خلال الأسبوع: H1، 500 بار أو H4، 200 بار.

مرة واحدة لديك نظرة عامة أفضل من الارتباطات وتأثيرها المحتمل على السعر، بدء تداول الارتباط على أزواج من اختيارك. نقترح أن تبدأ مع تجريبي حساب الحساب أولا. والفكرة الرئيسية هي فتح حوالي 10 وظائف في آن واحد. حاول أولا تقسيم محفظتك إلى فئات رئيس الوزراء - أزواج التي لها علاقة سلبية. بعد ذلك، في محاولة للتأكد من أن هذه الأزواج لا ترتبط مع بعضها البعض إلى درجة أكبر. عندما ترى تحركات الأسعار، وتحديد اتجاه التجارة، وإزالة المواقف الخاسرة من محفظتك.

قد تحاول أيضا تداول أزواج مترابطة بقوة، ولكن ضع في اعتبارك أنك ستتعرض على الأرجح لعملة مزدوجة. في بعض الأحيان، قد يكون في الواقع وسيلة جيدة للتداول، وخاصة إذا كان قوة العملة مدعومة من قبل أساس اقتصادي أو الأحداث الإخبارية الهامة.

وهناك نصيحة جيدة لإعطاء هنا هو النظر في وضع وقف الخسارة الخاصة بك على التجارة الفائزة، لذلك فهي على الأقل تساوي الخسارة التي نتجت عن إغلاق التجارة الخاسرة، بالإضافة إلى تكلفة انتشار وتكلفة العمولة ( إن وجدت) بالإضافة إلى نقطة واحدة على رأس ذلك. بهذه الطريقة يمكنك تأمين مجرد مكسب صغير على التجارة مربحة الخاص بك.

نأمل أن تكون قد استمتعت بهذه المقالة حول تداول ارتباط العملة. الآن حان الوقت لمحاولة بها، فتح حساب تجريبي ومحاولة نقل هذه النظرية إلى ممارسة.

أعلى 10 مقالات ينظر إليها.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

المنصات.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.

كيفية تداول استراتيجية الترابط.

10/30/2009 12:01 بيإم إست.

في حين أن الارتباطات سوف اقول لكم ان خطوة على وشك أن تحدث، والارتباط وحده لا اقول لكم أي زوج يتحرك أو الاتجاه الذي سوف تتحرك فيه. وبعبارة أخرى، كنت أعلم أنك بحاجة إلى وضع على التجارة، ولكن كنت لا 't تعرف الزوج الذي تريد التجارة أو ما إذا كنت بحاجة لشراء أو بيع قصيرة. هذا القيد الضخم في تجارة الارتباط قد خنق التجار لسنوات، وهذا هو السبب في عدد قليل جدا من التجار استخدام الارتباطات على الرغم من الفوائد الواضحة.

من بين عدد قليل من التجار الذين يقومون بالتجارة مع الارتباطات، فإن معظم استخدامها مجرد فلتر لزيادة دقة نظام مربحة بالفعل. وقررت أن أعتبرها أكثر من ذلك وجعلت مني استراتيجية تجارية رئيسية.

كالتاجر بدوام كامل، الباحث، ومطور النظام، وأنا أعلم أن تحديد التقلبات يمكن التنبؤ بها هو نصف المعركة. تحديد نقاط الدخول والخروج هو ببساطة مسألة اختبار والكثير من التجارب والخطأ. استغرق الأمر أفضل من 12 شهرا، ولكن في نهاية المطاف، وأنا بحثت، وضعت واختبار 82 استراتيجيات مختلفة للاستفادة من الصفقات الارتباط. عندما استقر الغبار، تركنا مع ثمانية فقط التي قطعت. وهنا واحد الذي فعل.

وتسمى الاستراتيجية "اتبع الزعيم"، وبينما هو واحد من أبسط الاستراتيجيات الثماني التي تعلمتها، فإنه لا يقل أهمية. تنتظر تجارة الارتباط "متابعة الزعيم"، مثل جميع صفقات الترابط، حتى زوجين مترابطين يخرجان من الإختراق ثم يستغلان بسرعة فروة رأس بعض النقاط السريعة من السوق.

وإليك كيف يعمل:

لهذا النظام، وأود أن التجارة في ور / أوسد جنبا إلى جنب مع غبب / أوسد. هذه الأزواج ترتبط ارتباطا إيجابيا، كما هو متوقع، فهي تتحرك أكثر أو أقل موازية لبعضها البعض (كما هو موضح في الرسم البياني أدناه). ولكن عندما نتداول مع الارتباط، نحن لا ننظر فقط في الاتجاه، ونحن نبحث أيضا في النطاق.

المدى هو بالطبع الفرق بين ارتفاع وانخفاض الأسعار خلال فترة محددة من الزمن. نحن نعلم، على سبيل المثال، أن غبب / أوسد لديها عادة نطاق أكبر بكثير من ور / أوسد. وبعبارة أخرى، في حين أن هذه الأزواج المترابطة سوف تتحرك عموما في نفس الاتجاه، يجب أن يكون غبب / أوسد أدنى الوديان وأعلى قمم من ور / أوسد. لذلك، عندما نرى أن نطاق غبب / أوسد متخلف عن نطاق اليورو / دولار لشريط واحد (انظر الرسم البياني)، لدينا إعداد التجارة المحتملة.

مرة واحدة في "تأخر المدى" هو 20 نقطة أو أكثر، ونحن نأخذ هذه الصفقة مع توقع أن غبب / أوسد سوف يعوض الفجوة وتجاوز نطاق اليورو / دولار في عدد قليل من الحانات. وأنا أعلم أن هذا هو احتمال كبير للغاية التجارة لأن "القانون الأساسي" تملي على أن أزواج يجب أن تبقى في الترابط، لذلك نحن نعلم أنها سوف تعود في نهاية المطاف. وهي استراتيجية مدعومة بأساسيات السوق والاختبار لسنوات، ولقد وجدت أيضا أن تكون واحدة من أكثر دقة (ومربحة) استراتيجيات لحظية لقد تداولت من أي وقت مضى.

حسنا، دعونا تحقق من المخطط كما هو مذكور أعلاه:

اضغط للتكبير.

في الوقت الحالي، يتخطى نطاق غبب / أوسد زوج يورو / دولار ور / أوسد بمقدار ثماني نقاط. هذا يكفي من تأخر أن نلاحظ، ولكن لا يكفي لاتخاذ التجارة حتى الان. أود أن أرى على الأقل تأخر 20 نقطة قبل أن أغتنم التجارة، لذلك أنا سوف مشاهدته لشريط آخر ونرى ما سيحدث.

المزيد: مواصلة القراءة في الصفحة 2.

اضغط للتكبير.

عند إغلاق الشريط الثاني، يتخطى النطاق الآن بمقدار 15 نقطة. لا يزال من غير المناسب بالنسبة لي أن أتخذ الصفقة بعد، ولكن حقيقة أن تأخر مجموعة لا تزال لم تصحح نفسها (ويتزايد في الواقع أوسع) لي متحمس جدا.

سوف انتظر ومشاهدته شريط واحد آخر ومعرفة ما اذا كان "تأخر المدى" أو "الكراك"، ويوسع ما يكفي بالنسبة لي أن تأخذ التجارة.

اضغط للتكبير.

وأغلق الشريط الثالث، وسرعان ما اتسع نطاق "الفارق الزمني" إلى 24 نقطة. هذا أكبر من الحد الأدنى 20 نقطة أنا بحاجة، لذلك أنا ذاهب الى اتخاذ هذه التجارة وذهب طويلا على غبب / أوسد.

توقعي هو أن زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي سوف يشكل في حده الأدنى "الفارق الزمني" الذي يبلغ 24 نقطة، أو "الكراك"، بل وربما يتجاوز ذلك منذ تاريخيا، من المفترض أن يكون نطاق غبب / أوسد أكبر من ور / أوسد. عندما نتداول مع الارتباط و شيء يذهب "خاطئ" (كما هو الحال مع هذا "تأخر المدى")، وهذا يعني عادة هناك فرصة ربح قاب قوسين أو أدنى.

الآن ونحن في هذه التجارة، دعونا مشاهدته ونرى ما سيحدث بعد ذلك.

اضغط للتكبير.

كما ترون، شريط التالي، غبب / أوسد تتكون "تأخر المدى" وعادت إلى "طبيعية" تماما كما كنا نتوقع ذلك. نحن ثم الخروج من التجارة في نهاية شريط وجيب 24 نقطة.

وهذا هو "اتبع زعيم" استراتيجية!

لذلك خلاصة، تحتاج إلى:

1) مشاهدة هذين الزوجين في وقت واحد.

2) تتبع حركة كلا الزوجين في إغلاق كل شريط.

3) بمجرد أن ترى واحدة من أزواج تبدأ في سحب بعيدا، وإيلاء الاهتمام لأنك تبحث الآن في إعداد التجارة المحتملة.

4) حساب "تأخر المدى" أو "الكراك"، وعندما يتجاوز 20 نقطة، وكنت على استعداد لسحب الزناد وكنت تعرف ما سيكون الهدف الخاص بك، كما سيكون دائما على قدم المساواة مع "مجموعة تأخر "

أنا واثق من أن هذه الاستراتيجية الوحيدة سوف تجعلك تاجر أكثر ثقة ودقة ومربحة.

جيسون فيلدر هو تاجر بدوام كامل ومدون في كود الارتباط.

مقالات ذات صلة في الفوركس.

لا يزال المسار المستقبلي لمجلس الاحتياطي الفدرالي يبدو أكثر صعودا من البنك المركزي الأوروبي. إذا كان الأمر كذلك، فإن ييل.

فكرة التجارة: لا ضمانات هنا بالطبع، ولكن ربما انها و رسكو؛ ق العلم الحذر الصغيرة ل الدولار الثيران.

واعتبارا من أغسطس 2015، شكلت الرنمينبي (رمب) في المدفوعات عالميا 2.8 في المئة من المجموع، و.

لدينا الحصان المفضل لركوب هنا ل & لدكو؛ تصحيح & رديقو؛ أقل سيكون اليورو. ونحن سوف.

الأحداث القادمة.

التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.

فوكوس: العقود المستقبلية، والخيارات، & أمب؛ Crytocurrencies.

روابط إعلانية.

فيكتورفيست، Inc.

2650 W. ماركيت ستريت، ستي # 1-A، أكرون، أوه 44333.

أدفيس تريد، Inc.

يوفر أدفيستريد المجتمعات على الانترنت لتجار سوق الأسهم للتعلم والتفاعل. AdviceTrade & # 39 ؛.

الخيارات مجلس الصناعة، و.

وان نورث واكر Dr.، سويت 500، شيكاغو، إيل 60606.

استراتيجية الترابط.

استراتيجية الترابط.

هذه مناقشة حول استراتيجية الارتباط داخل منتديات الفوركس، وهي جزء من فئة الأسواق. تحية للجميع!! لقد تم التداول لعدة سنوات ولكن لم تنشر في منتدى حتى بضعة أشهر.

إذا كنت تتالي الرسوم البيانية للعملات على شاشة العرض نفسها، ربما مع الإطار الزمني المنخفض (4 ساعات أو أقل)، ومراقبة حركة السعر الحي، يمكنك أن ترى ارتباط الصليب إلى أزواج العملات المكونة لها.

ورجبي = يوروس X أوسجبي.

غبجبي = غبوسد X أوسجبي.

ورشف = يوروس X أوسدشف.

ورغب = يوروس X (1 / غبوسد)

ولكن تشكيل كل الصليب لديه درجة معينة من الانحراف أو ربما عدم الكفاءة في عملية الصفقة (والذي يتم في جزء من الثانية).

وربما تكون هذه فرصة لاستغلال عدم الكفاءة في التداول المتزامن لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسدشف)، حيث لا يتحرك سعر اليورو مقابل الفرنك السويسري (ورشف). شيء مثل التحوط. وبطبيعة الحال يجب النظر في انتشار التجارة. إن حدوث هذا التحرك مسألة أخرى.

ثيريس نوعا من الانسجام هناك ولكن أنا لست متأكدا ما إذا كان قابل للتداول يعني إذا س ترتفع و ذ يذهب يعني أن z سوف تفعل ذلك. لماذا لا مجرد شراء x وبيع ذ وننسى z. يصبح الوقت z الوحيد المفيد خارج التأكيد هو إذا كان هناك تأخير كبير بين حدوثين.

واحدة من المعالجات السوق (لا يمكن تذكر اسم ماركوس شيء ربما أي طريقة كان واحدا من تلك الجيدة (غير متأكد من كيفية بعض منهم حصلت في هناك 40٪ العائد السنوي لمدة 3 أو 4 سنوات في سوق الثور الكبير تليها كبيرة سحب عند الانتهاء من طريق واحد في الطريق - أفترض أنيثينغز خيبة أمل بعد قراءة عن السحرة في أول واحد على أي حال وصفه الفوركس كما 3 الشطرنج ديميونال ومن السهل أن نرى وجهة نظره شبكة واحدة متزامنة كبيرة ولكن أجد أنه من الصعب انظر حيث قد تكون هناك ميزة لأنه يبدو متزامنا.

فكر واحد كان لي في اليوم الآخر عندما تبحث عن التجارة على موضوع الخيري قد يكون من المفيد التفكير في: كنت واثقا اليورو سوف يتجه إلى أسفل احسب معرف وضعه على موضوع عندما وصلت إلى هناك رأيت ترندي وقال كابل شراء ل حوالي مائة خطوة خطوة أو شيء حتى التفكير إم دون معرفة أي شيء ولكن الرسوم البيانية اليورو التي لا تبدو ذكية كيف أن الذهاب الى هناك اذا إم الحق واضعة في الاعتبار إيف حصلت على 20 نقطة توقف على أي حال كابل يطير قبالة ويضرب هدفه و اليورو لا تزدهر عندما كابل يهدأ أخيرا بانحرافات اليورو إلى أسفل حتى يمكن أن تكون قيمة تستحق النظر في أن يكون:

إذا أزواج مترابطة مما يجعل خطوة كبيرة والآخر لا يزال. عندما يتوقف المحرك الكبير أو يتعثر يذهب في الاتجاه الآخر مع الزوج الآخر الذي لم يظهر أي رغبة في اتخاذ ما ينبغي أن يكون اتجاه أقل مقاومة.

أنا شخصيا وجدت أن محاولة إبقاء العين على كل شيء كان عكسية. مع العلم زوج واحد على نحو وثيق أعتقد أن يفوق ميزة منظور أوسع بعد أن قال أنه إذا إم التفكير في التحركات على المدى الطويل سوء نلقي نظرة على مؤشر الدولار جنبا إلى جنب مع بلدي الرسوم البيانية اليورو.