إستراتيجية التداول العشوائية البطيئة

ستوشاستيك مذبذب التداول استراتيجية.

مؤشر ستوكاستيك يمكن أن يكون مؤشرا مفيدا للغاية لتحديد زخم السوق. وتتمثل إحدى الاستراتيجيات للاستفادة من قوة هذا المؤشر في إقرانها بمتوسط ​​متحرك بسيط يبلغ 200 وحدة (سما). وهذا يضمن أنك تأخذ فقط الإشارات التي تذهب في نفس الاتجاه كما الاتجاه العام للسوق معين.

هذا النظام يجمع بين مؤشر ستوكاستيك و 200 وحدة سما وينتج إشارات عندما يكون كلاهما في الاتفاق. ويذهب النظام طويلا بعد التقاطع العشوائي الصعودي طالما أن السوق يتداول فوق المتوسط ​​المتحرك 200 سما. ويغلق هذا الزوج بعد صعود هبوطي طالما أن السوق يتداول دون 200 سما. يخرج النظام من وضعية بعد أن يخرج مؤشر ستوكاستيك في الاتجاه المعاكس للموقف.

قواعد التداول.

الرسم البياني والأداة: أي.

حالة السوق: الاتجاه.

إغلاق الأسعار & غ؛ 200 سما.

ببطء، ستوش، العبور، بغير إبطاء.

سعر إغلاق & لوت؛ 200 سما.

ببطء، ستوش، المصلبات، أدنى.

ببطء، ستوش، المصلبات، أدنى.

الخروج قصيرة عندما:

ببطء، ستوش، العبور، بغير إبطاء.

تحليل الاستراتيجية.

قوة هذا النظام هو أنه يتداول دائما في نفس اتجاه الاتجاه على المدى الطويل. وهذا يعني أنه لا يقاتل ضد التيار. كما أن النظام يعمل بشكل جيد جدا عند نقاط دخول التوقيت وينبغي أن يكون له نسبة مئوية قوية من المواقف الناجحة.

ضعف هذا النظام هو أنه من المرجح أن يخرج من الموقف في وقت مبكر جدا. بدلا من الاستمرار في ركوب اتجاه معين، وهذا النظام هو أكثر عرضة للقفز داخل وخارج الاتجاه عدة مرات. في حين أن معظم هذه الصفقات لا تزال الفائزين، وهذا التداول المفرط يسبب انزلاق والرسوم لتناول الطعام بعيدا في الأرباح.

وتظهر إتف للقطاع المالي، زلف، إشارة شراء ستوشاستيك.

كما ترون على هذا الرسم البياني ل زلف، أعطى مؤشر ستوكاستيك إشارة شراء في نهاية نوفمبر عندما عبر خط K٪ فوق خط D٪ بينما كان السهم يتداول فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. هذا كان مكان ممتاز لشراء زلف، ولكن مؤشر ستوكاستيك أعطى إشارة بيع بعد بضعة أسابيع، تلتها إشارات مفاجئة كثيرة أخرى. في حين أن معظم هذه الإشارات كانت صحيحة في المدى القصير، اعتمادا على النهج الخاص بك، قد يكون من الأفضل أن عقد من خلال كل منهم.

أفكار لتحسين.

وبما أن ضعف هذا النظام في المخارج، ربما باستخدام مؤشر مختلف للمخارج يمكن أن تحسن أدائها. لقد ناقشت مؤخرا باستخدام متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر) لتعيين توقف الأولي. هذا سيكون وسيلة جيدة للسماح للتجارة تشغيل مسارها، بدلا من القفز والخروج مرارا وتكرارا.

وهناك فكرة أخرى لتحسين هذا النظام هي استخدام نسخة أطول أجلا من مؤشر ستوكاستيك. باستخدام ستوشاستيك الكامل، يمكنك ضبط الفترة الزمنية وسلس خارج كلا من خطوط. وهذا من شأنه أن يقلل من عدد الإشارات، غير أنه سيقلل أيضا عدد إشارات الدخول.

ويمكن أيضا أن يكون مفيدا للحد من إشارات مؤشر ستوكاستيك فقط لإحصاء إشارات الشراء عندما تكون في نطاق ذروة البيع ولا تعد إلا إشارات البيع عندما تكون في نطاق التشبع الشرائي. وهذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من عدد الإشارات المنتجة. وسيتعين القيام باختبار واسع النطاق لتحديد مدى صلاحيتها.

حول مؤشر ستوكاستيك.

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر الزخم الذي وضعه جورج لين في أواخر الخمسينيات. والمؤشر هو تمثيل لسعر إقفال السوق مقارنة بمتوسط ​​سعر السوق على مدى فترة زمنية محددة. والمفهوم هو أن الأسواق قريبة من أعلى مستوياتها خلال الاتجاهات الصاعدة والقيعان القريبة من الانخفاض خلال الاتجاهات الهابطة.

ويحدد المؤشر خطين يمثلان نسب مئوية من النطاق على مدى فترة زمنية حديثة. خط٪ K هو النسبة المئوية لهذا اليوم من النسب القريبة لنطاق الفترة الزمنية. والخط٪ D هو المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 3٪ K٪.

وبما أن كلا من٪ K و٪ D يمثلان النسب المئوية، فإن قيمة كل منهما 0 و الحد الأقصى للقيمة 100. قيمة 50 هي النقطة الوسطية، في حين تعتبر القيمة فوق 80 ذروة شراء، وتعتبر القيمة أقل من 20 وندرزولد. من المهم أن نتذكر أن ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع لا تشير بالضرورة إلى تغير في الاتجاه. خلال توجهات صاعدة قوية، يمكن أن تظل الأسواق ذروة الشراء لفترة طويلة من الزمن. ويتحقق العكس مقابل التوجهات الهبوطية القوية.

مؤشر ستوكاستيك يعطي إشارة عندما يعبر الخط٪ K فوق خط٪ D.

كيف يمكننا تحسين هذه الاستراتيجية؟ اسمحوا لي أن أعرف أفكارك في قسم التعليقات أدناه.

حاول 5 فترة رسي عبور 13 فترة مع بسار (0.05، .5، .05) تأكيد. يبدو أن العمل موافق.

شكرا على الاقتراح.

ويقول أندرو سيلبي.

مثير للاهتمام! شكرا على اقتراحك!

فإن التحول إلى إطار زمني أعلى قد يكون مثيرا للاهتمام. وهناك ستوش الصليب هناك يسبب خروج ثم.

ويقول أندرو سيلبي.

يبدو نقطة الدخول على ما يرام & # 8211؛ يمكن أن يكون أن وقف زائدة بسيطة يمكن أن تفعل خدعة؟

ويقول أندرو سيلبي.

أفكاري بالضبط، رود.

أنا شخصيا مثل توقف القائم على أتر، ولكن في الحقيقة أفضل فكرة سيكون لاختبار مجموعة متنوعة من توقف ونرى التي تنتج أفضل النتائج.

إستراتيجية التداول العشوائية البطيئة.

مكونات.

بطيئة مؤشر ستوكاستيك (لم يتم استخدام المتوسط)

الإعداد العشوائي: 14 فترة،٪ K 3.

بولينجر باندز: 20،2.

بطيئة ستوكاستيك علامات تجارية.

لا تستخدم إستراتيجية التداول العشوائية البطيئة هذه طرق كروس النموذجية لمؤشر ستوكاستيك. عموما، سوف التجار استخدام هذا مذبذب لتجارة عمليات الانتقال من خط K٪ و٪ D الخط.

وتحدث إشارة الشراء عند عبور الخط٪ K فوق الخط D D والعكس بالعكس لإشارة البيع. أو قد تنتظر حدوث اختلافات بالنسبة للسعر عندما يكون المؤشر فوق أو أقل من خطوط 80-20 ثم يبدأ التجارة. ويستعمل آخرون عبور أي من الخطوط٪ K أو٪ D أقل من 80 لإشارة بيع وما فوق 20 لإشارة شراء. كل لوحده.

لا تستخدم الطريقة التالية متوسط ​​مؤشر ستوكاستيك البطيء - فقط خط٪ K.

ويمكن تصنيف هذه الاستراتيجية كطريقة عكس الاتجاه حيث أنها تتوقع ارتدادا عن فرق بولينجر والعودة إلى المتوسط ​​المتحرك لفترة 20. على الرغم من أن لمسة من البولنجر باند هو فقط نصف شرط لهذا الإعداد / الزناد للبدء. النظرية هنا هي أن السعر يتحرك في موجات بين ظروف ذروة البيع و ذروة الشراء و مؤشر ستوكاستيك يمكن أن يستخدم جنبا إلى جنب مع العصابات لتحديد متى السعر سوف يعود مرة أخرى على الأقل انها تعني لتحقيق الربح.

تقول الحكمة التقليدية، عندما يكون مؤشر ستوكاستيك البطيء عند أو فوق 80، يعتبر السهم ذروة شراء. عندما يكون السعر عند 20 أو أقل، يكون السهم في ذروة البيع. ولكن هل هو حقا ذروة شراء أو ذروة البيع؟ فقط عندما يكون السهم في نطاق التداول. ضع ذلك في الاعتبار عند مراجعة هذه الإستراتيجية. وإلا فإن 80 - 20 خطوط لا معنى لها. إذا ذهب السهم إلى اتجاه صاعد رئيسي، فإن المؤشر سيبقى فقط ظهرت فوق 80. لذلك تأكد إذا كنت تريد الذهاب إلى محاولة أي استراتيجية الاتجاه المعاكس مثل هذا، أن ندرك أنه عند التداول ضد هذا الاتجاه، يمكن للسعر تتحرك بسرعة فائقة في الاتجاه المعاكس من التجارة الخاصة بك. لذلك كنت تعرف بشكل أفضل مقدما كيف أنت ذاهب للخروج!

حسنا، حتى هنا كيف يعمل هذا:

شراء الإعداد: شريط الأسعار الحالي قد لمست أقل بولينجر باند أو خط ستوكاستيك أقل من 20.

شراء الزناد: في نهاية الشريط، وقد لمست سعر أقل بولينجر باند والخط العشوائي أقل من 20.

الخروج: عندما يصل السعر إلى 20 سما.

الإعداد القصير: شريط السعر الحالي قد لمست أعلى بولينجر باند أو خط ستوكاستيك هو فوق 80.

الزناد القصير: في نهاية الشريط، لمس السعر أعلى بولينجر باند والخط العشوائي هو فوق 80.

الخروج: عندما يصل السعر إلى 20 سما.

اعتمادا على مكان التاجر وضع توقف، كل واحد فقط من هذه الصفقات قد يكون الفائزين.

ولكن، لاحظ كيف في هذا اليوم، كق فقط يتجه ذهابا وإيابا في نطاق التداول. هذا هو نوع من يوم ستهبط استراتيجية التداول العشوائية البطيئة في المال.

ما الذي سيحدث في يوم شائع؟ أنت ذاهب إلى أن تتوقف باستمرار طوال اليوم.

ومثل آخر تداول طويل على الرسم البياني أدناه، فإن السعر سيضرب باندنجر باند، فإن خط ستوكاستيك سيكون أقل من 20 مما يؤدي إلى التداول، ولكن السعر سيبقى فقط يتحرك لأسفل، مرة أخرى يعبر خط ستوكاستيك دون 20 ويوقفك.

كيفية التداول مع مؤشر ستوكاستيك.

سوينغ التداول، أنماط الرسم البياني، وكسر، وموجة إليوت.

-Slow مؤشر ستوكاستيك يوفر إشارات واضحة في استراتيجية النقد الاجنبى.

-أخذ فقط تلك الإشارات من مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع.

-Filter إشارات النقد الاجنبى لذلك كنت تأخذ فقط تلك في اتجاه هذا الاتجاه.

ستوكاستيك هو مذبذب الزخم البسيط الذي وضعه جورج C. لين في أواخر 1950 و [رسقوو]؛ ق. قد يكون مؤشر ستوكاستيك يساعد على تحديد متى يكون زوج العملات ذروة الشراء أو ذروة البيع. منذ مذبذب هو فوق 50 سنة، فقد وقفت اختبار الزمن، وهو سبب كبير لماذا م أي التجار استخدامه حتى يومنا هذا.

على الرغم من وجود اختلافات متعددة من مؤشر ستوكاستيك، فإننا اليوم سوف نركز فقط على مؤشر ستوكاستيك البطيء.

تم العثور على مؤشر ستوكاستيك البطيء في الجزء السفلي من المخطط الخاص بك ويتكون من اثنين من المتوسطات المتحركة. وتتراوح هذه المتوسطات المتحركة بين 0 و 10 0. الخط الأزرق هو الخط٪ K والخط الأحمر هو الخط٪ D. وبما أن٪ D عبارة عن متوسط ​​متحرك قدره٪ K، فإن الخط الأحمر سوف يتخلف أو يعبر الخط الأزرق.

التجار يبحثون باستمرار عن طرق للقبض على الاتجاهات الجديدة التي تتطور. لذلك، يمكن أن توفر مؤشرات التذبذب الزخم عندما السوق و [رسقوو]؛ يتباطأ الزخم الذي غالبا ما يسبق التحول في الاتجاه. نتيجة لذلك، يمكن للمتداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك أن يرى هذه التحولات في اتجاه الرسم البياني إر.

تعلم الفوركس: إشارات دخول مؤشر ستوكاستيك البطيئة.

(التي أنشأتها جيريمي واغنر)

يتحرك الزخم الاتجاهات عندما يعبر هذان الخطان العشوائيان. لذلك، تاجر يأخذ إشارة في اتجاه الصليب عندما الخط الأزرق يعبر الخط الأحمر.

كما ترون من الصورة أعلاه، تم الكشف عن الاتجاهات على المدى القصير من قبل مؤشر ستوكاستيك. ومع ذلك، يبحث التجار دائما عن طرق لتحسين الإشارات حتى يمكن تعزيزها. هناك طريقتان يمكننا تصفية هذه الصفقات لتحسين قوة الإشارة.

1 - ابحث عن عمليات الانتقال في مستويات المتطرفة.

بطبيعة الحال، لم يفوز المتداول بأي إشارة تظهر. بعض الإشارات أقوى من غيرها. المرشح الأول يمكننا أن نطبق على مذبذب يأخذ عبر المبالغ التي تحدث على مستويات المتطرفة.

تعلم الفوركس: تصفية إشارات دخول مؤشر ستوكاستيك.

(التي أنشأتها جيريمي واغنر)

منذ مذبذب لا بد بين 0 و 100، ويعتبر ذروة الشراء فوق مستوى 80. من ناحية أخرى، يعتبر ذروة البيع أقل من مستوى 20. ولذلك، فإن الانخفاضات التي تحدث فوق 80 تشير إلى احتمال حدوث اتجاه متغير أقل من مستويات التشبع الشرائي.

وبالمثل، فإن الصعود الذي یحدث دون 20 سیشیر إلی احتمال تغییر الاتجاه من مستویات التشبع في الشراء.

2 - تصفية T راديس على الإطار الزمني العالي في الاتجاه t.

المرشح الثاني يمكننا أن ننظر لإضافة هو مرشح الاتجاه. إذا وجدنا توجها صعوديا قويا جدا، فمن المرجح أن يبقى مؤشر ستوكاستيك في مستويات التشبع الشرائي لفترة طويلة من الوقت يعطي العديد من إشارات البيع الخاطئة.

نحن لا نريد أن نبيع اتجاه صعودي قوي منذ المزيد من النقاط المتاحة في اتجاه هذا الاتجاه. (راجع & لدكو؛ 2 فوائد التداول الاتجاه & رديقو؛)

لذلك، إذا وجدنا اتجاه صعودي قوي، نحن بحاجة للبحث عن تراجع أو تصحيح لوقت دخول شراء. وهذا يعني انتظار رسم بياني لحظيا لتصحيح وإظهار قراءات البيع في البيع.

عند هذه النقطة، إذا كان مؤشر ستوكاستيك يعبر عن ارتفاع سعر البيع، فمن المرجح أن يخفف ضغط البيع والزخم. وهذا يوفر لنا إشارة لشراء وهو في مواءمة مع الاتجاه الأكبر.

في الرسم البياني ورجبي أعلاه، كانت الأسعار أعلى بكثير من المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 200 يوم (لم يظهر المتوسط ​​المتحرك لأنه كان أقل بكثير من الأسعار الحالية). لذلك، إذا قمنا بتصفية الصفقات وفقا للاتجاه على الرسم البياني اليومي، ثم فقط إشارات طويلة (الأسهم الخضراء) قد اتخذت.

لذلك، التجار لنا e مؤشر ستوكاستيك إلى إدخالات الوقت للاتجار في اتجاه الاتجاه الأكبر.

جربه بنفسك. محاولة لنفسك في حساب الممارسة. غير متأكد من كيفية إدارة المخاطر الخاصة بك على التجارة؟ لقد بحثنا الملايين من الصفقات الحية ووجدنا هذا قرص صغير واحد للمخاطر لمكافأة نسب على الصفقات زادت مجموعة من التجار الذين كانوا مربحين من 17٪ إلى 53٪.

--- كتبه جيريمي واغنر، رئيس التداول المعلم، ديليفكس التعليم.

اتبعني على تويتر في جاواغنرفسترادر. لإضافتك إلى قائمة توزيع البريد الإلكتروني لجير إيمي، انقر هنا وحدد الاشتراك ثم أدخل معلوماتك.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

ما هو الفرق بين ستوشاستيك سريع وبطيء في التحليل الفني؟

يتم تلخيص الفرق الرئيسي بين ستوشاستيك سريع وبطيء في كلمة واحدة: الحساسية. مؤشر ستوكاستيك السريع أكثر حساسية من مؤشر ستوكاستيك البطيء للتغيرات في سعر الأمن الكامن، ومن المرجح أن يؤدي إلى العديد من إشارات المعاملات. ومع ذلك، لفهم هذا الاختلاف حقا، يجب أن نفهم أولا ما مؤشر مؤشر ستوكاستيك هو كل شيء.

يتم استخدام مذبذب الزخم العشوائي لمقارنة حيث أغلق سعر الأمن بالنسبة إلى النطاق السعري خلال فترة زمنية معينة. يتم حسابها باستخدام الصيغة التالية:

H14 = أعلى سعر تداول خلال نفس فترة ال 14 يوما.

وتفسر النتيجة A٪ K من 80 يعني أن سعر الأمن أغلق فوق 80٪ من جميع أسعار الإغلاق السابقة التي حدثت على مدى الأيام ال 14 الماضية. الافتراض الرئيسي هو أن سعر الأمن سوف يتداول في أعلى النطاق في اتجاه صاعد رئيسي. وعادة ما يتضمن المتوسط ​​المتحرك لمدة ثلاث سنوات لل٪ K يسمى٪ D ليكون بمثابة خط إشارة. وعادة ما تتم إشارات المعاملات عندما يعبر٪ K من خلال٪ D. عموما، يتم استخدام فترة 14 يوما في الحساب أعلاه، ولكن غالبا ما يتم تعديل هذه الفترة من قبل التجار لجعل هذا المؤشر أكثر أو أقل حساسية للحركات في سعر الأصل الأساسي. والنتيجة التي تم الحصول عليها من تطبيق الصيغة أعلاه تعرف باسم مؤشر ستوكاستيك السريع. یجد بعض التجار أن ھذا المؤشر یستجیب بشکل کبیر لتغیرات الأسعار، الأمر الذي یؤدي في نھایة المطاف إلی إخراجھ من المواقف قبل الأوان. لحل هذه المشكلة، اخترع مؤشر ستوكاستيك البطيء من خلال تطبيق متوسط ​​متحرك لمدة ثلاث سنوات إلى٪ K من الحساب السريع. وقد ثبت أن الحصول على متوسط ​​متحرك لمدة ثلاث فترات من مؤشر ستوكاستيك٪ K هو وسيلة فعالة لزيادة جودة إشارات المعاملات؛ كما أنه يقلل من عدد عمليات الانتقال الكاذبة. وبعد تطبيق المتوسط ​​المتحرك الأول على نسبة K٪ من مؤشر ستوكاستيك السريع، يتم تطبيق متوسط ​​متحرك إضافي لمدة ثلاث سنوات، مما يجعل ما يعرف ب٪ D البطيء من مؤشر ستوكاستيك. سيكشف التفتيش عن قرب أن٪ K من مؤشر ستوكاستيك البطيء هو نفس٪ D (خط الإشارة) على مؤشر ستوكاستيك السريع.

طريقة سهلة لتذكر الفرق بين الاثنين هو التفكير في ستوكاستيك سريع كسيارة رياضية وبطء مؤشر ستوكاستيك كما ليموزين. مثل سيارة رياضية، ستوشاستيك سريع رشيق ويغير اتجاه بسرعة كبيرة ردا على التغييرات المفاجئة. و ستوشاستيك بطيئة يستغرق وقتا أطول قليلا لتغيير الاتجاه. رياضيا، اثنين من مؤشرات التذبذب هي تقريبا تقريبا إلا أن بطيئة مؤشر ستوكاستيك٪ K يتم إنشاؤها عن طريق أخذ متوسط ​​ثلاث سنوات من مؤشر ستوكاستيك السريع٪ K. وسيؤدي أخذ متوسط ​​متحرك لمدة ثلاث سنوات لكل٪ K إلى الخط المستخدم للإشارة.